Ao abrir o Autodesk Maya, a primeira ação que deve ser tomada é a criação do projeto.
Para isso devemos clicar em
File>Project>New como abaixo:

Abrirá um box
New Project como visto abaixo:

- No campo
Name defina o nome do seu projeto, será criada uma pasta com respectivo nome;
- No campo
Location clique em
Browse para definir o local onde será salvo seu projeto;
- Clique em
Use Defaults para definir as subpastas com nomenclatura padrão;
- Clique em
Accept para definir o projeto.
Com o projeto criado os arquvos já podem ser abertos.
OBS:
Para acessar o projeto nas próximas vezes que utilizar o Maya clique em
File>Project>Set e procure a pasta do projeto como abaixo:

Ou apenas procure em
File>Recent Projects
Por que definir o projeto?O Maya é um software que trabalha com diversos arquivos de cenas, personagens, objetos, imagens, texturas, informações de dinâmica, partículas e animação. Essa variedade de arquivos precisa ser organizada para facilitar seu acesso.
Por padrão, o Maya define o projeto em C:\Documents and Settings\SeuUsuário\Meus documentos\maya\projects\default como na figura abaixo:

Por padrão, o Maya também define as subpastas do projeto:
Entre elas vale esclarecer:
3dPaintTextures - pasta onde se localizam as texturas pintadas dentro do próprio Maya
data - pasta onde são armazenados arquivos referentes ao cache de dinâmica de objetos, partículas, fluídos, simulação de cabelo
images - pasta onde as imagens "rendidas" processadas são despejadas
scenes - pasta onde se encontram os arquivos de personagens, objetos, cenas, isto é, os arquivos nativos do Maya - Maya ASCII (.ma) e Maya Binary (.mb)
sourceimages - pasta onde são colocadas todo tipo de imagens, como referências e texturas em teste
textures - pasta onde são armazenadas as texturas dos personagens, objetos e cenas.
E por último, sempre lembrem que ao abrir o Maya, o projeto deve ser definido. Isso evita maiores problemas com caminhos de arquivos não encontrados.